Взаимосвязь землетрясения и колебаний на валютном рынке

Калькулятор займа Моментальное погашение

Выберите сумму 10000 ₽

3 000 ₽ 30 000 ₽

Срок займа 30 дней

7 дней 30 дней

Первый бесплатный заём до Первый бесплатный заём до

Сумма к возврату 12 900 ₽ 12 900 ₽

Сумма к возврату 12 900 ₽ 12 900 ₽

Быстрая заявка через

Заполнить заявку

Специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что предсказать валютные риски возможно при помощи японской модели Хокса, которая предупреждает о сейсмической активности.

В исследовании отмечено, что в Японии в 1988 году разработали метод эпидемической толчковой последовательности с целью прогнозирования землетрясений. С помощью данного процесса можно вычислить последующую вероятность сейсмической активности, опираясь на первые толчки.

Подобные изменения можно наблюдать и на финансовом рынке, указывают эксперты.

Так, резкие колебания, например, на бирже ценных бумаг или на валютном рынке, зависят от внутренних или внешних факторов. На биржу большое влияние оказывают внешние факторы. Примером может служить теракт 11 сентября 2001 года, когда индекс Доу-Джонса резко упал на 7%.

Внутренние факторы обычно образуются из-за «пузырей» или одинакового поведения большинства инвесторов, которые не могут спрогнозировать будущие изменения. Они начинают следовать за сильными игроками и когда «пузырь» достигает критических размеров, цены увеличиваются в несколько раз. Например, в 2000 году в США образовался «пузырь доткомов», рассказал один из сотрудников ВШЭ.

Таким образом, специалисты в своем исследовании применили японский метод Хокса к фондовому индексу S&P 500, а также изменениям валют рубль/доллар. За основу исследования была взята информация Московской биржи за период 1999-2017 года. Точность прогноза составила примерно 40% (из 277 событий удалось предсказать всего 112). Эксперты объясняют это тем, что с помощью метода Хокса невозможно спрогнозировать первое событие, а лишь последующие, как при землетрясении.

В целом, данный подход можно использовать во многих экономических моделях для прогнозирования финансовых рисков, поясняют специалисты.

Читайте другие исследования и новости Webbankir. Получайте займ, заполнив анкету всего за пару кликов.

Сборов Игнат

Эксперт в финансовой области и экономике. Окончил университет по специальности «финансы и кредит». Работает в сфере микрокредитования с 2009 года. Сотрудничает с Вэббанкир с 2013 года, отвечает за создание и распространение контента для компании.

15.03.2018

Загрузка...