Банковские рискивероятность наступления финансовых затруднений, убытков, в следствии изменений во внутренних и внешних обстоятельствах, оказывающих влияние на банковскую деятельность. Причины наступления кризисной ситуации могут быть связаны с внезапным скачком цен финансовых инструментов, любые изменения на валютных площадках и торговых рынках, перемены в экономических составляющих, компетентность сотрудников компании и другие факторы.

Виды банковских рисков

  • Временные (происходящие в данный момент; связанные с будущими изменениями ситуации; связанные с решениями, которые были приняты в прошлом, но реализуются сейчас);
  • По степени возникновения (незначительная; средняя; полная);
  • По основным показателям, под влиянием политических сил и экономических процессов в государстве и в самой финансовой корпорации.

К основным рискам относят:

  • Ликвидность (активы и пассивы банка должны соотносится с рыночным уровнем, для обеспечения выполнения своих обязательств);
  • Кредитные опасности;
  • Изменчивость ставки по кредитам;
  • Обеспеченность собственными средствами, для устойчивого функционирования в неблагоприятные моменты.

Оценка финансовых рисков – это расчет затрат, связанных с операционной деятельностью. Цель – определить соотношение итогов работы с текущим рыночным состоянием, применяя аналитические метод оценки.

Грамотное управление и выбор оптимальной стратегии развития минимизирует денежные потери организации. Для реализации данной задачи проводят ряд мероприятий контрольного характера, аудиторские проверки, мониторинг.

Финансовые угрозы, связаны с резкими изменениями основной структуры активов предприятия, снижение доходов, объёмов. К данной группе относят также кредитные опасности, инфляция, инвестиционная активность, валютная сфера и т.д.

Кредитные опасности – возникновение задолженности со стороны дебитора. Включая непрямое и прямое кредитование, без авансовые операции. Ведут оценку показателей таких как: рейтинг, объём денежных средств, миграция, вероятность банкротства, критерии убытков, цели. Разделяют на очевидные и непрогнозируемые (первые ликвидируют собственным капиталом, вторые – резервами).

Риск неравномерной ликвидности кредитно-финансовой корпорации – допущение ситуации, когда банк не может гарантировать выполнение своих обязательств из-за несбалансированности поступлений и выдачи финансов. Объединение актива и пассива – это фундамент определения ликвидной угрозы.

Процентный риск – возможность ухудшения положения, по причине изменения ставок, временных нестыковок по ответственности и т.д. Долгосрочные займы повышают вероятность упущения выгоды при колебании уровня процентной ставки.

Банковские опасности, в зависимости от происхождения подразделяют на частные, микро и макро критерии. Непредвиденные расходы, могут привести к закрытию компании, непрогнозируемые минусовые сделки присутствую во всей операционной активно сообщества.

Прогнозирование убыточных позиций делится на целостностные (потери по всем категориям бизнеса) и индивидуальные (отдельная операция).

Применяют три метода вычислений:

  • Экспертное мнение со шкалой оценок;
  • Подсчет статистических данных, в длительном периоде;
  • Аналитический анализ слабых сторон.

Анализ банковских рисков помогает избежать сложностей по кредитному портфелю, обязательным резервам и т.п. Процесс такой работы имеет итоговую цель не допустить банкротства организации.

Банковские риски держат по контролем с помощью управленческих решений таких как хеджирование (поиск равновесия по рыночному инструменту), страхование, использование лимитов, диверсификация (перераспределение в другие отрасли), накопление резервов.

Выберите сумму 10000
Срок займа 30 дней
К возврату 12 900